招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市日期：2025 年 5 月 22 日
公告日期：2025 年 5 月 19 日
目 录
一、重要声明与提示
《招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以
下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金
法》）《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，招商中证
卫星产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人的
董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性
和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表
明对本基金的任何保证。
凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2025 年 3 月 21 日刊登在本
公司网站（www.cmfchina.com）上的《招商中证卫星产业交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书》。
二、基金概览
司
任公司、中信证券华南股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中泰证券股
份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、招商证券股
份有限公司、华泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中国中金财富证
券有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证
券股份有限公司、西部证券股份有限公司。
三、基金的募集与上市交易
（一）上市前基金募集情况
2025381 号
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购两种方式。其中，网上现金认购、
网下现金认购的日期均为 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 5 月 9 日。
（1）网上现金认购的发售代理机构
投资者可直接通过以下具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格
的证券公司办理网上现金认购业务（排序不分先后）：
爱建证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、川财证券、大通证
券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东莞证
券、东海证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、高华证券、光大证券、广发证
券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联民生证券、国融证券、国
盛证券、国泰海通、国投证券、国新证券、国信证券、国元证券、恒泰证券、红
塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华
林证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、华源证券、江海证券、金
元证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山
西证券、上海证券、申万宏源、申万宏源西部、世纪证券、首创证券、太平洋证
券、天风证券、万和证券、万联证券、麦高证券、五矿证券、西部证券、西南证
券、湘财证券、诚通证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证
券、甬兴证券、粤开证券、长城国瑞、长城证券、长江证券、招商证券、浙商证
券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建
投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券（排
名不分先后）。
本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员可通过
深圳证券交易所开放式基金销售系统办理本基金的网上现金认购业务。如深圳证
券交易所更新具有基金销售业务资格的会员单位名单，则以相关机构的最新公告
为准。
（2）网下现金认购的直销机构
招商基金管理有限公司
（3）网下现金认购的发售代理机构
无
本基金于2025年4月7日起公开募集，基金募集工作已于2025年5月9日顺利结
束。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集确认的净认购金
额为205,587,000.00元，折合基金份额205,587,000.00份；认购款项在募集期间
产生的银行利息共计29,390.00元人民币，折合基金份额29,390.00份。本次募集
资金于2025年5月14日划入基金托管专户。
本次募集有效认购户数1,769户，按照每份基金份额初始面值1.00元人民币
计算，募集期募集金额及利息结转的基金份额共计205,616,390.00份，已全部计
入基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》以及《招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、
《招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，
本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并
于2025年5月14日获得书面确认，本基金的基金合同自2025年5月14日起正式生效。
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
项目 认购户数 持有份额总数 占基金总份额比例
基金管理公司固有资金 0 0 0
基金管理公司股东 1 7,001,088.00 3.40%
基金管理公司人员 0 0 0
合计 1 7,001,088.00 3.40%
注：其中高级管理人员持有份额为0.00份，占基金总份额比例为0.00%；基
金经理持有份额为0.00份，占基金总份额比例为0.00%。
（二）本基金上市交易的主要内容
2025486号
进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金
销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，
并在深圳证券交易所行情发布系统揭示基金份额净值。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况
（一）持有人户数
截至 2025 年 5 月 15 日，本基金持有人户数为 1,760 户，平均每户持有的基
金份额为 116,827.49 份。
（二）持有人结构
截至 2025 年 5 月 15 日，基金份额合计为 205,616,390.00 份，机构投资者
持有的基金份额为 93,680,525.00 份，占基金总份额的比例为 45.56%；个人投
资者持有的基金份额为 111,935,865.00 份，占基金总份额的比例为 54.44%。
（三）前十名持有人情况
截至 2025 年 5 月 15 日，本次上市交易的招商中证卫星产业交易型开放式指
数证券投资基金前十名持有人情况
持有场内基金 占场内基金
序号 持有人名称
份额（份） 份额比（%）
国泓资管－石家庄鹿泉农村商业银行股份有限公司－
铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋银锋 1 号私募
兴业期货－兴业银行－兴业期货－安盈稳健 1 号集合
铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋银锋 3 号私募
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
名称：招商基金管理有限公司
法定代表人：王小青
总经理：徐勇
设立日期：2002年12月27日
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
注册资本：人民币13.1亿元
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
设立批准文号：中国证监会证监基金字2002100号
营业执照统一社会信用代码：9144030071093625X4
经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。
存续期间：持续经营
电话：（0755）83199596
传真：（0755）83076974
联系人：赖思斯
管理人股东名称 占注册资本比例
招商银行股份有限公司 55%
招商证券股份有限公司 45%
公司设置了合理的组织结构，并根据业务需要进行了合理的人员配置。
公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投研部门、风
控合规部门、营销部门、运营及综合部门等。其中，投研部门主要负责投资研究、
投资管理、投资交易等工作；风控合规部门主要负责风险控制、法律合规及稽核
审计等工作；营销部门主要负责营销和市场推广等工作；运营及综合部门主要负
责会计估值与核算、注册登记等日常运营业务以及信息系统的管理和维护等工作。
截至2024年12月31日，公司总人数为633人，其中硕士及博士学历489人，本
科学历141人，其他3人。
潘西里，0755-83196666。
截至2024年12月31日，招商基金管理有限公司目前共管理310只公募基金。
许荣漫女士，硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨
询顾问；2015年加入招商基金管理有限公司，曾任品牌推广经理、研究员、高级
研究员，现任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年
间：2021年4月22日至今）、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理（管理时间：2021年4月22日至今）、招商中证电池主题交易型
开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年8月4日至今）、招商中证
光伏产业指数型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年12月4日至今）、招
商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：
金基金经理（管理时间：2022年7月12日至今）、招商中证机器人指数型发起式
证券投资基金基金经理（管理时间：2024年1月19日至今）、招商中证A100交易
型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2024年6月8日至今）、招商中
证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（管理时间：
（管理时间：2024年10月26日至今）、招商中证A500交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理（管理时间：2024年11月26日至今）、招商恒生港
股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2025年
理时间：2025年1月16日至今）、招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金基
金经理（管理时间：2025年4月3日至今）、招商中证全球中国互联网交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）基金经理（管理时间：2025年4月11日至今）、招
商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：
理（管理时间：2025年5月14日至今）。
（二）基金托管人
名称：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人：王晟
成立日期：2007年1月26日
注册资本：109.34亿元人民币
批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字【2006】322号
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】629号
联系人：鹿宁
联系电话：95551
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”，股票代码：06881.HK，
服务中国及“一带一路”沿线超1700万客户，客户托管资产超5万亿元，已发展
成为国内分支机构最多、亚洲网络布局最广的投资银行。公司实际控制人为中央
汇金投资有限责任公司，其母公司为中国投资有限责任公司，是世界知名国家主
权财富基金。凭借独特的历史、品牌和股东优势，公司资本规模、盈利水平、业
务实力和风险管理能力位居行业前列。公司为个人、企业、机构、国际及资本市
场客户提供财富管理、投资银行、投资交易、国际业务、机构业务等全方位、多
层次、专业高效的综合金融服务，致力于打造受人尊敬的现代投资银行。
银河证券业务覆盖全球5大洲、超10个国家和地区，连通全球35个市场、30
个交易所。在国内拥有证券市场业务全牌照，境内设有37家分公司、超460家营
业部、5家子公司。立足亚洲，融通世界。银河海外在亚洲拥有45年经营历史，
是东盟地区提供产品和服务最全面的证券公司之一；在东南亚市场排名保持绝对
领先：经纪业务在新加坡、马来西亚、印尼、泰国等核心市场保持领先。银河证
券前身为中国银河证券有限责任公司——2000年8月，经国务院批准，在合并原
工行、农行、中行、建行、中国人保证券业务基础上，组建成立中国银河证券有
限责任公司，性质为国有独资证券公司。2007年1月，经中国证监会批准，以银
河金控作为主发起人，联合四家国内机构投资者，共同发起设立中国银河证券股
份有限公司。
银河证券托管总部管理团队均具有十年以上银行、公募基金、证券清算等金
融从业经验，骨干员工具备多年托管运营经验。
银河证券托管总部于2014年1月正式成立，经中国证券监督管理委员会批复
核准证券投资基金托管资格后，为各类公开募集证券投资基金提供托管服务。托
管总部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理
制度，同时秉承公司“创新、合规、服务、协同”的企业价值观，为基金份额持
有人利益履行基金托管职责。截至2024年12月31日，银河证券共托管35只公募基
金。
（三）基金验资机构
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼
执行事务合伙人：付建超
电话：021-6141 8888
传真：021-6335 0003
经办注册会计师：曾浩、江丽雅
联系人：曾浩、江丽雅
六、基金合同摘要
基金合同摘要见附件。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资
产中支付。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
截至本公告书公告日前两个工作日即 2025 年 5 月 15 日，本基金的资产负债表如下：
资产负债表
会计主体：招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2025 年 5 月 15 日 单位：人民币元
资产 本报告期末 2025 年 5 月 15 日
资产:
银行存款 205,595,223.48
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 40,253,977.24
其中：股票投资 40,253,977.24
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 -
应收股利 -
应收申购款 -
其他资产 30,216.07
资产合计 245,879,416.79
负债和所有者权益 -
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 40,520,574.01
应付赎回款 -
应付管理人报酬 2,816.73
应付托管费 563.35
应付销售服务费 -
应付交易费用 4,051.13
应付税费 -
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 461.07
负债合计 40,528,466.29
所有者权益：
实收基金 205,616,390.00
未分配利润 -265,439.50
所有者权益合计 205,350,950.50
负债与持有人权益总计 245,879,416.79
注：截至 2025 年 5 月 15 日，招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金的基金
份额净值 0.9987 元，基金份额 205,616,390.00 份。
八、基金投资组合
本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合
有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
截至本公告书公告日前两个工作日即 2025 年 5 月 15 日（以下称“报告期末”），本基
金的投资组合如下：
（一） 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 40,253,977.24 16.37
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金
- -
融资产
注：由于四舍五入的原因，“占基金总资产的比例”分项之和与合计可能有尾差。
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 30,022,624.05 14.62
电力、热力、燃气及水生
D - -
产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 10,113,312.19 4.92
术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 118,041.00 0.06
水利、环境和公共设施管
N - -
理业
居民服务、修理和其他服
O - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 40,253,977.24 19.60
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
（三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（1）中国卫通（证券代码 601698）
根据 2024 年 7 月 22 日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规被国家外
汇管理局北京市分局处以罚款，并给予警告。
（2）中科星图（证券代码 688568）
根据 2024 年 11 月 16 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被海军后勤
部采购供应局给予警告。
（3）铂力特（证券代码 688333）
根据 2025 年 1 月 23 日发布的相关公告，该证券发行人因财务会计报告违规被陕西证
监局责令改正。
（4）海格通信（证券代码 002465）
根据 2024 年 10 月 31 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被广州开发
区建设和交通局、广州市黄埔区住房和城乡建设局责令改正。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
序号 名称 金额（元）
（九）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（十）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
九、重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的
重大事件。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监
督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专
门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财
产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投
资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计
提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法
规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管
理人改正。
（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
投资者如果需了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售机构
申请查阅以下文件：
（一）中国证监会关于准予招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基
金注册的文件；
（二）《招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
（三）《招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
（四）《招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
（五）律师事务所法律意见书；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。
招商基金管理有限公司
附件：基金合同摘要
一、基金合同当事人及其权利义务
（一）基金管理人的权利与义务
括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产；
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取
必要措施保护基金投资人的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用；
（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资及转融通证券
出借业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
或其他为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规、《业务规则》、通知、指南的规定以及本基
金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、
转托管和收益分配等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价
的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他
人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专
业顾问提供服务需要提供的情况除外；
（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开
资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人，对于基金募集期间网下股票认购所募
集的股票，发售代理机构应予以解冻；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产；
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券交易等资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基
金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法
机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情
况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回对价的现金部分；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金
管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期
限不低于法律法规规定的最低期限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价的现金部分；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，
并通知基金管理人；
（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任
不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（三）基金份额持有人
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基
金投资人自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的
当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签名或盖章为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披
露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项或股票、申购对价、现金差额及法律法规和基金合
同所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任；
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金，且基金管理人与本基金基金管理人一致的联接基金
的基金合同生效，鉴于本基金和本基金联接基金的相关性，本基金联接基金的基
金份额持有人可以凭所持有的本基金联接基金的基金份额直接出席或者委派代
表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，本
基金联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基
金份额持有人大会的权益登记日，本基金联接基金持有本基金份额的总数乘以该
持有人所持有的本基金联接基金份额占本基金联接基金总份额的比例，计算结果
按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额
和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
本基金联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体
基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金
联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的
身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照本基金联接基金基金合同的约定
召开本基金联接基金的基金份额持有人大会，本基金联接基金的基金份额持有人
大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由本基金联接基金的基金管
理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人
大会。
本基金份额持有人大会暂不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人
大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。
（一）召开事由
列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止基金合同；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（12）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被相关证券交易所终止
上市的情形除外；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。
无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收费方式；
（3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发
生变动而应当对基金合同进行修改；
（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）调整有关认购、申购、赎回、交易、非交易过户、转托管、质押等业
务规则（包括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等），或证券交易所和登记
机构调整上述业务规则；
（6）调整基金的申购赎回方式；
（7）调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内容，调整申购
赎回清单计算和公告时间或频率；
（8）基金推出新业务或服务；
（9）募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金、增设新的基
金份额类别、减少基金份额类别或调整基金份额类别设置或对基金份额分类办法
及规则进行调整、在其他证券交易所上市、开通跨系统转托管业务或增加场外申
购赎回业务；
（10）调整基金收益分配原则；
（11）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回；
（12）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
（二）会议召集人及召集方式
理人召集。
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，基金托管
人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，代表基金
份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托
管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定
召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理
人应当配合。
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内未
能作出书面答复，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有
人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自
行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、
干扰。
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分
之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出
具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
书面、网络、电话、短信或其他方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具
体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其
他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或本
基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终
止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。
（七）计票
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议
时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规定的部分，如将来法律法规或监
管规定修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并
提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大
会审议。
三、基金的收益与分配
（一）基金收益分配原则
供分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收
益分配；
价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以
根据实际情况确定并按照有关规定公告；
构对收益分配另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可
在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比
例、分配方式等内容。
（三）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起 2-5 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起 2-5 个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中
支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
基金财产的损失；
人承担；
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。
（二）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含
存托凭证，下同）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非
标的指数成份券（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存
托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企
业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构
债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可
交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债
券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券
出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产
比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日
日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投
资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述
投资品种的投资比例。
（三）投资限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资
产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的 10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日
日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交
易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不
包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
（9）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日
日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交
易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债
期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约
定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的 30%；
（10）本基金参与股票期权交易，应当遵守下列要求：基金因未平仓的期权
合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权
的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现
金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值
不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（11）本基金参与国债期货或股指期货交易的，在任何交易日日终，持有的
买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值
的 100％；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（12）每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约
需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（13）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：①参与转融
通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交
易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
②参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；④证券出借的平均剩余期限
不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合本条上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资，法律法规另有规定的，从其规定；
（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
对于除第（6）、（15）、（16）、（17）项外的其他比例限制，因证券/期
货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数
成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的
特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需经基金份额持有人大会
审议，但须提前公告。法律法规或监管部门对上述禁止行为规定进行变更的，本
基金可以变更后的规定为准。
（四）标的指数与业绩比较基准
本基金的标的指数：中证卫星产业指数
本基金的业绩比较基准：中证卫星产业指数收益率
未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方
案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召
集基金份额持有人大会，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通
过的，本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（二）估值方法
（1）交易所上市的股票品种，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘
价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；
如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的
重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格。
（2）交易所上市不存在活跃市场的股票品种，采用估值技术确定公允价值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
（2）首次公开发行未上市的股票品种，采用估值技术确定公允价值。
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，涉税处理应根据相关法律、法规的
规定执行。
提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。
对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际
收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推
荐估值全价进行估值，同时将充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。
回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行
估值。
转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价进行估值；
实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全
价进行估值。
前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价
值。
值。
值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最
近交易日结算价估值。
价格数据进行估值。
门和行业协会的相关规定进行估值。
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。
就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达
成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（三）基金净值信息
基金合同生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回
前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计
净值。
在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应
当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披
露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金合同的变更
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，经履行适当程序，
由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（二）基金合同的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
基金托管人承接的；
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的；
（三）基金财产的清算
基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规
规定的最低期限。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，根
据该院届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，
对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费和律师费由败诉方承
担。
争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门
特别行政区和台湾地区法律）管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。
恒汇证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
